Le nom de Rhodésie (Rhodesia en anglais) , utilisé à partir de 1892 par la plupart des premiers colons pour désigner les possessions de la British South Africa Company (BSAC) en Afrique australe dans la région du bassin du Limpopo-Zambèze, est officialisé par la BSAC en mai 1895 et par le Royaume-Uni en 1898. Le nom rend hommage à Cecil Rhodes, homme d'affaires britannique, premier ministre de la colonie du Cap, fondateur et administrateur de la BSAC (le nom faillit être celui de Cecilia, en l’honneur de la marquise de Salisbury).

Plus particulièrement, les territoires jusque-là divisés en Zambézie du Nord et Zambézie du Sud en amont et en aval du fleuve Zambèze, sont baptisés Rhodésie du Nord (actuelle Zambie) en 1911 et Rhodésie du Sud (actuel Zimbabwe) en 1901. De 1964 à 1979, après l'indépendance de la Zambie, le nom de Rhodésie servit à désigner la Rhodésie du Sud, notamment après sa déclaration d'indépendance en 1965. En 1979, ce territoire fut brièvement appelé Zimbabwe-Rhodésie avant de reprendre son nom colonial de Rhodésie du Sud puis d'être rebaptisé Zimbabwe en 1980.

Le terme de Rhodésie désigne encore parfois la région du Sud-Est de l'Afrique qui regroupe les États de Zambie et du Zimbabwe, ainsi que le Malawi.

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